Backtesting ตัวเลือก trading กลยุทธ์

Backtesting คือการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตรอดได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงกับทุนที่แท้จริงผู้ค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระดับต่างๆได้ ของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง BREAKING DOWN Backtesting หากผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจว่าจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหากผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจเป็นเศษซากได้อย่างสมบูรณ์ปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันเป็นจำนวนมากโดยผู้ค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์อัตโนมัติบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ Backtesting. Medingingful. When ทำอย่างถูกต้อง, backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ตัวอย่างระยะเวลาในการทำ backtest เป็นสิ่งสำคัญระยะเวลาของช่วงเวลาตัวอย่างควรจะยาวพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดต่างๆเช่น uptrends, การดำเนินการทดสอบสภาพตลาดเพียงประเภทเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบคือ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะล้นหลามของการซื้อขายรวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดหรือแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อวาดข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิดรักษามัน Real. A backtest ควรสะท้อนให้เห็นถึงความจริง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงระยะเวลาย้อนหลังทั้งหมดค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและสามารถกำหนดได้ ความแตกต่างระหว่างว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีผลกำไรหรือไม่ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะรวมถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting ก็คือระดับของความแข็งแกร่งของกลยุทธ์นี่ทำได้โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกลับด้านที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาตัวอย่างที่ระบุถึงในตัวอย่างด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์เดียวกันและการตั้งค่าในช่วงเวลาตัวอย่างที่แตกต่างกันเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ตัวอย่างหากผลได้เปรียบเช่นเดียวกันกลยุทธ์นี้ก็สามารถทำได้ ถือว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนำมาใช้ในตลาดเรียลไทม์หากกลยุทธ์ล้มเหลว ในการเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างแล้วกลยุทธ์จะต้องมีการพัฒนาต่อไปหรือควรจะยกเลิกไปด้วยกันการตีความการตีความอดีตการหักบัญชีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จะมีผลในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่น ในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอดีต อนาคตบทความนี้จะดูที่สิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้รับและวิธีการที่จะนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ B สถิติการทำ backtesting ทั่วไป ได้แก่ ผลกำไรหรือขาดทุน - ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิร้อยละ - กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งการทดสอบเกิดขึ้น - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest มาตรการความว่องไว - ร้อยละสูงสุดของกำไรและขาดทุน - ค่าเฉลี่ยร้อยละ - กำไรเฉลี่ยต่อหุ้นและค่าเฉลี่ยขาดทุน - เฉลี่ยบาร์ที่ถืออยู่การเปิดรับ - ร้อยละของเงินทุนที่ลงทุนหรือได้รับจากตลาด - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการขาดทุน - ผลตอบแทนรายปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง - ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผลมาจากความเสี่ยงโดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าที่มีความสำคัญก่อนจะอนุญาตให้พ่อค้าปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการทำ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้รวมทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงค่าคอมมิชชั่น เช่นหน้าจอใน AmiBroker หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting จริงซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถหาสถิติทั้งหมดที่ฉัน นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เทรดส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันบางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อทำการปรับขนาดตำแหน่งโดยอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ 10 Commandments There เป็นปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ค้าต้องใส่ใจเมื่อมีการทำ backtesting trading strategies นี่คือรายการของ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มการตลาดแบบกว้าง ๆ ในกรอบเวลาที่มีการทดสอบกลยุทธ์ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์เป็นเพียง backtested จาก 1999-2000 ก็อาจไม่ได้ดีในตลาดหมีมักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะ backtest ในกรอบเวลานานที่ครอบคลุมหลายประเภทที่แตกต่างกันของสภาวะตลาดเข้าบัญชีจักรวาลที่ backtesting เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ โดยมีเอกภพประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจไม่สามารถทำผลงานได้ดีในสาขาต่างๆโดยทั่วไป กฎถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสต็อก จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบวัตถุประสงค์มาตรการความหิวเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จริงสำหรับบัญชีแบบ leveraged ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกมาร์จินหากหุ้นของพวกเขาลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามที่จะให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นและออกจากหุ้นที่กำหนดจำนวนบาร์เฉลี่ยที่จัดขึ้นคือ ยังมีความสำคัญมากในการเฝ้าดูการพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเว้นสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงภาพรวมของคุณได้ return. Exposure เป็นดาบสองคมการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่การรับแสงที่ลดลงหมายถึงโปรต่ำ พอดีหรือต่ำกว่าการสูญเสียโดยทั่วไปแล้วควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเปลี่ยนและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมกับกลยุทธ์การชนะ - Loss Ratio จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion ดูการบริหารเงินโดยใช้ Kelly Criterion Traders สามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และลดค่าคอมมิชชั่นได้โดยการเพิ่มผลกำไรเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่มองไปที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสามารถทำได้ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการก่อนที่จะใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องมีผลประกอบการที่ดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากันหรือน้อยลง การปรับเปลี่ยนแบบเฉพาะตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโปรแกรมประยุกต์ backtesting จำนวนมากได้รับการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นล็อตหรือเศษเล็กเศษน้อยขนาดขีดความต้องการอัตราดอกเบี้ยอัตราการคร่าวๆสมมติฐานการเลื่อนตำแหน่งกฎการปรับขนาดตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดต่อท้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย o ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดในการทำ backtesting สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานแบบสดๆการตรวจสอบบางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านี้เป็นเงื่อนไขที่ปรับผลการปฏิบัติงาน มากไปในอดีตที่พวกเขาจะไม่ถูกต้องในอนาคตโดยทั่วไปความคิดที่ดีที่จะใช้กฎที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกชุดของกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในขอบเขตที่กฎไม่ได้อีกต่อไป เข้าใจได้โดยผู้สร้างการทดสอบการทำ Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนดไว้กลยุทธ์บางครั้งที่ทำดีในพั ตรวจสอบการค้ากระดาษว่าเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จในการทำ backtested ก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากมีการสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - end การพัฒนาระบบการซื้อขาย AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายงบประมาณการสำรวจทำโดยสำนักสถิติแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในการวัดตำแหน่งงานว่างมันรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างจำนวนเงินสูงสุดของเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถยืมเพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ Second Bond Bond Act อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ที่ สถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงิน 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับดัชนีความมั่นคงหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุน Nonfarm เงินเดือนหมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor. Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, หมี Spread Spread. Manage ความเสี่ยงและกลยุทธ์หลัก backtest Long Call, Long Put, Short Put. Learn วิธีการเลือกการประท้วงด้วยตัวเลือกการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตัวเลือกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวเลือกกลยุทธ์และตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กลยุทธ์การกรองตามความผันผวนของประเทศกรีซระยะทางในการผันแปรประสิทธิภาพด้านเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย Oscreener ช่วยให้คุณได้ เพื่อใช้กลยุทธ์ตัวเลือกที่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอดีตสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณจัดการความเสี่ยงของคุณประหยัด scr eens และตั้งค่าการแจ้งเตือนจากแดชบอร์ดของคุณ Oscreener การเทรดของคุณทำได้ง่ายเพียงแค่เลือกพารามิเตอร์การตรวจคัดกรองจากเมนูด้านซ้าย b ระบุการหยุดการขาดทุนจากเมนูผู้ทดสอบด้านหลัง c ทดสอบกลยุทธ์ของคุณและปรับแต่งพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกมากมายเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณโดยการเลือกราคาที่ถูกต้อง ราคาตีที่ถูกต้องเมื่อตัวเลือกการซื้อขายสามารถกำหนดอัตราเดิมพันของความสำเร็จ vs ความล้มเหลวในระยะยาวได้ - การเลือกตัวเลือกแบบสูงออกไปจะทำให้มีอัตราส่วนกำไรสูง แต่มีความเป็นไปได้ต่ำในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ - ต่ำในมือ ตัวเลือกการนัดหยุดงานนำไปสู่การขาดทุน LOW vs อัตราส่วนการสูญเสีย แต่ความน่าจะเป็นสูงของการค้าที่ประสบความสำเร็จ Backstant Screener ให้ตัวชี้วัดความน่าจะเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ค้าหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสี่ยงทุนใด ๆ สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้งาน Oscreener ทำงานร่วมกับกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและหุ้น optionable ETFs และดัชนี มีชุดของคุณสมบัติการตรวจคัดกรองที่หลากหลายรวมถึงความเสี่ยงสูงสุดผลตอบแทนจากระยะทางถึง breakeven, Gree, ความผันผวนโดยนัยและแม้กระทั่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้กลยุทธ์ตัวเลือกในปัจจุบันมีให้ backtest. Backtest Bull Put Spread ตัวเลือกกลยุทธ์ Neutral แนวโน้ม Bullish Backtest Bear Call กลยุทธ์การเลือก Spread Neutral to Bearish แนวโน้ม Backtest Bull Call กลยุทธ์ Spread Option แนวโน้มเป็นบวกแนวโน้มเป็นบวก Backtest Bear Put Spread ตัวเลือกกลยุทธ์ Neutral to Bearish แนวโน้ม Backtest Long Put กลยุทธ์ตัวเลือกแนวโน้ม Bearish Longtest Long Option ทางเลือกกลยุทธ์แนวโน้ม Backtest Short Put option strategic Neutral to แนวโน้มการเติบโตที่เข้มแข็งค่าพารามิเตอร์การคัดกรองต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับกลยุทธ์ตัวเลือกการทำ backtesting 1 ตัวเลือกยุทธศาสตร์พารามิเตอร์การคัดกรอง a ระบุส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือสร้างพอร์ตการลงทุนหรือเลือกตลาดตัวเลือกทั้งหมดและเลือกใช้กลยุทธ์ตัวเลือกของคุณ b ยุทธศาสตร์ Option Return in หรือที่เรียกว่าผลตอบแทนจากความเสี่ยง c งบประมาณ ต่อกลยุทธ์หรือความเสี่ยงสูงสุดในสหรัฐฯ ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ e ความผันผวนของด้านหน้าความผันผวนตามความเป็นจริงของชาวกรีก - Delta, Gamma, Theta, Vega g ปริมาณการซื้อขาย - จำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ซื้อขายในขาเดียวของตัวเลือกที่เลือกกลยุทธ์ h ระยะทางถึงการคุ้มทุนในแต่ละกลยุทธ์ทางเลือก I Equity Daily, Weekly รายเดือนผลการดำเนินงานทางเทคนิครายไตรมาสใน j Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average ด้านล่างด้านล่างใน 2 การสร้างภาพความเสี่ยงแผนภูมิส่วนบุคคลเพื่อสร้างภาพผลกำไรเป้าหมายความเสี่ยงและระยะทางในการหมดอายุของกลยุทธ์การเลือกตัวเลือกเช่น March Bull Put Spread on SHW ในช่วงต้นเดือนธันวาคมให้ผลกำไรจาก 15 เมื่อการลงทุนเมื่อราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นและยังคงเป็นกลางกลยุทธ์ยังคงมีผลกำไรแม้ว่าหุ้น SHW จะตกอยู่ในระดับต่ำ 9 การแสดงความเสี่ยงจะแสดงอยู่ในแผนภูมิตัวอย่าง สถิติทางเลือกกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังช่วงเวลาที่เลือกไว้จนกระทั่งหมดอายุยุทธศาสตร์ทางเลือกรายงานผลตอบแทนตามกำหนดเวลาสถิติที่ 4 การเข้าสู่ยุทธศาสตร์ทางประวัติศาสตร์และทางออก POI แสดงรายการที่ชัดเจนในรูปแบบหลายคอลัมน์ป้อนและออกจากราคาตลาดกำหนดเป้าหมายกำไรที่เกิดขึ้นจริงในและระยะทางในการคุ้มทุนขอราคาเสนอซื้อกรีซความผันผวนและอื่น ๆ อีกมากมายเครื่องสแกนช่วยเพิ่มการมองเห็นในธุรกิจการค้าและช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพ